Инвестиционная Кухня

идеи прогнозы события

Previous Entry Share Next Entry
Доходности трежерей или спусковой крючок
cowperwoods
Облигации:

Трейдеры в штатах уже почуяли запах осени и предстоящих сокращений QE. Доходность 10 леток вчера показала новы низы. Она как бы говорит всем - ребята, занять деньги на 10 лет становится всё дороже и дороже. Теперь приложите эту идею к корпоративным финансам и поймёте, что доходы корпораций будут снижаться в связи с необходимостью роста расходов на обслуживание долга. Выйграют те корпораты, которые сейчас сидят на горе кеша. Помнится была история наезда на Apple и другие корпорации, которые накапливают кеш и не выплачивают его в виде дивов. Ну а что касается акционеров, то покупатели хаёв опять проиграют. Компаниям придётся инвестировать в кап.расходы в условиях роста ставок по заемным деньгам. Свободный кеш будет уменьшаться быстро, соответственным образом будут реагировать трейдеры.

Многие факторы уже указывают на перегретость рынка, поэтому сильное снижение может последовать в любой момент. Но для этого важно будет, чтобы такой индикатор как IRX (13 недельные трежеря) (в tradingview он есть) показали наконец рост. Рост доходности по краткосрочным  облигациям, даст хороший пинок любителям покупать хаи в акциях. Пока доходности по краткосроку держатся, но кривая доходности за последнее время угрожающе выгнулась по отношению к прошлому году.

yeild


Золото:

Вижу многие пишут о том, что в золоте есть хорошие перспективы. В моём понимании, при хорошем раскладе там есть перспективы роста до 1400 - 1450. Почему только до 1450? То что мы сейчас видим в золоте, это только коррекция к падению. Надеяться на долгосрочный рост золота пока нет смысла. Золото не будет расти, если у вас деньги становятся дороже (рост доходности по трежерям). Растут доходности, растут и расходы на хранение золота. А ведь золото не создаёт cash flow. Простой пример - купите джип формата FFE (fuck fuel economy) поставьте перед домом и наслаждайтесь новым видом из окна. С учётом налогов и амортизации уже через год вы поймёте, что потеряли существенную часть первоначальной стоимости. А если налоги ещё поднимут? Вот также и в золоте. Крупным держателям нет смысла его удерживать, так как пока гиперинфляцией в штатах или в  европе даже не пахнет.


РТС&&ММВБ:

Ну что тут скажешь. Нефть 110 - а мы продаёмся. Каждый локальный максимум на днях ниже предыдущего. Ну что тут поделать - продолжаем снижаться. Пока идём к 118 000 по фРТС.  Апофеоз снижения будет при нефти 80. Вот тут наверно можно будет покупать в долгую.

Нефть:

Пока формируем восходящую формацию. Ориентировочная цель 114 (если повезёт, а то можем и не дойти). А потом вниз и быстро очень. Рост доходности по краткосрочным облигациям наложит сильный отпечаток и здесь. Нефть, как и любое другое сырье тоже надо хранить и это стоит денег.

Удачи!

Нравятся наши прогнозы, проголосуйте за нас на

top100-10

По модельному портфелю:

В принципе ничего особенно не изменилось в составе портфеля.
Подробную информацию о модельном портфеле найти можно здесь

Стратегии для торговли роботом Alfa-Pulse:

шорт фьючерса Brent (стратегия 0,1 - 0,2). Перешли в новый контракт. Не очень удачно, так как спред был очень большой. Сегодня выше 110 не продаем.
шорт фьючерса Сбербанк (стратегия 10-40). Продажи стоят сегодня до 9500, медленно но верно приближаемся к цели снижения.
шорт Евро - доллара (стратегия 0,0002 - 0,0012). Продажи стоят сегодня до 1.3370. Пилим, пилим и еще раз пилим.

  • 1

по евро стоп?

Ну что Евро закрываем? или ждем до конца дня?

Re: по евро стоп?

Решение по закрытию позиций будем принимать завтра.

Re: по евро стоп?

Сегодня стопились Morgan Stanley по 1.3440 (шорт от 1.3300) и Credit Suisse по 1.3435, причем последние с переворотом в лонг.
Это если, конечно, efxnews доверять, не знаю откуда они эти новости черпают. В целом там теперь у банковских стратегов настрой поменялся на бычий...
А вот я наоборот к вам в шорт по eur/usd только присоединятся начал с расчетом добавки вплоть до 1.35 и даже 1.36 (но последнее если только на выносе, не плавно).

Re: по евро стоп?

Ну вот благодаря таким монстрам и нарисовали вынос )). Хотя конечно повод для такого роста (предвыборные заявления Шойбле - мин.фин.Германии) - более чем странен. Фундаментала нет.

У нас план действий такой. Если 1.3420 не устоят сегодня, то закрываем шорт (большую позицию). Возможно начнём от 1.3420 вверх накапливать новый шорт до 1.36 (разделяю вашу идею). Вернётся под 1.34 будем восстанавливаться.

А вообще в целом надо смотреть на закрытие недели.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account