Инвестиционная Кухня

идеи прогнозы события

Previous Entry Share Next Entry
Блок статистики в новой версии Alfa-Pulse
cowperwoods
На днях выпустили новую версию Alfa-Pulse и теперь важно более подробно остановиться на блоке статистического анализа. Цель разработки данного блока заключается в подборе оптимальной стратегии по инструменту для последующего использования в роботе Alfa-Pulse.

Для примера возьмем фьючерс на нефть марки Brent, который торгуем уже около месяца по стратегии шорт.

Brent 0712

До использования блока статистики, мы использовали стратегию 0,10 - 0,20. Т.е. позиция открывалась каждые 0,1 роста и закрывалась через 0,2 профита, что соответствует 50 р. Были ли мы правы используя данную стратегию? В этом нам и придётся разобраться.

Шорт по нефти марки Brent был открыт нами примерно месяц назад с 9 ноября. Тогда мы предположили, что нефть будет двигаться в  канале, изображенном на графике, и пока это соответствует действительности. Воспользовавшись блоком статистики тогда, мы смогли бы протестировать поведение цен на нефть за период с 1 августа (нефть вошла в канал) по 9 ноября и подобрать оптимальную стратегию. Попробуем это сделать сейчас.

С сайта Финама экспортируем данные в строгом формате


Brent stat

Тут важно обратить внимание, что при загрузки данных по объединённым фьючерсным контрактам, в поле имя контракта надо ввести название без точки (можно просто написать Brent, как сделали мы).

Файл скачан и теперь загружаем его в блог статистики

Brent stat2

Расчёт произведён и на выходе получаем 2 файла. Один файл output со стратегиями (профит от 0,1 до 2) и второй файл result с результатами по лучшей стратегии. Рассмотрим более подробно файл output.

Brent stat3 

По результатам анализа мы получаем, что наша стратегия 0,1 - 0,2 лишь на 13м месте, а стратегия лидер 0,1 - 0,7. Если бы мы ей пользовались то наши доходы выросли на 48%, а и комиссионные расходы (TRADES) сократились бы в 2 раза.

Давайте теперь попробуем проанализировать применение этой стратегии на практике. Проведём анализ теперь с такого момента, когда мы стали работать от продаж в нефти, т.е. с 9 ноября по 7 декабря и узнаем какая стратегия была лучше. Вдруг наши предварительные расчёты не оправдаются практикой. Всё что нам нужно - только изменить даты в блоке статистики.


Brent stat4 

По итогам получаем, что стратегия 0,1 - 0,7 ушла на 4е место, но тем не менее доход от неё выше нашей стратегии 0,1 - 0,2 на 34 %, да и комиссионые расходы ниже в 2,6 раза. Почему стратегия с профитом 0,7 вдруг ушла на 4 место? Идея проста. Во втором случае мы проанлизировали меньший период - 1 месяц, а в первом 3 месяца. На меньшем интервале инструменты показывают как правило меньшую волатильност. Соответственно менее "профитную" стратегию следует использовать.

Таким образом, используя блок статистики ранее, мы бы подняли наши доходы на 34 % и резко снизили комиссию. Теорема доказана.

Еще раз в качестве напоминания о том как работать с блоком статистики:

1. Выбрать актив (ТА, ФА) для среднесрочной работы
2. Сделать предположение о характере его поведения в среднесрочной перспективе.
3. Найти на графике "похожее" поведение актива в прошлом.
4. Загрузить этот период в блок статистики.
5. Проанализировать результаты и использоваться наиболее удачную стратегию в роботе Alfa-Pulse.

0!!. Чем дольше в активе вы планируете находиться, тем больший профит на 1 позицию следует использовать.

P.S. Такой же принцип работы можно использовать на акциях.

Удачи и спасибо за Ваш голос на 

 top100-1-4

По портфелю: Базируясь на проведённом анализе будем использовать далее стратегию (0,1 - 0,6) при шорте Brent. 



?

Log in

No account? Create an account