Инвестиционная Кухня

идеи прогнозы события

Previous Entry Share Next Entry
Между духом и материей посредничает математика....
cowperwoods

Давно задавался следующим вопросом. Какой вариант стратегии для робота Alfa-Pulse может принести максимум прибыли? Дальнейшие рассуждения проводятся от позиции лонг фьючерса доллар-рубль.

Идея номер 1. Если идти в лоб, то стратегия 10+10 должна бы быть самой подходящей, волатильность большая в активе, так что вроде всегда свою копеечку возмешь и наверное почти на каждой "минутке". Но, вот только  надо иметь ввиду, что минимум 20% дохода съест комиссия брокера и биржы, да и еще потом 13 % с дохода. Не самый лучший вариант, чтобы почти треть прибыли шла мимо. Что же делать?

Родилась идея номер 2. А что если взять размер средней пятиминутной свечи (hi-low), в среднем в пятиминутке получается 30 - 40 рублей. Совсем другой подход, процент на комиссии в сделке стал меньше на треть и это не может не радовать. Собственно на этом можно было и успокоиться, видя как трудится робот и сколько у него совершается перезаходов. Но тут....

Родилась идея номер 3. А что если провести backtest по минуткам на основе исторических данных и уже определить какая стратегия приносит максимум прибыли. Сказано - сделано. Разработали алгоритм анализа свечи, написали соответствующую программу. На все про все ушло три недели.

Итак входные данные: файл (1 мин) фьючерс  USD-RUB размером 11 месяцев или 13,5 Мб. Точка входа в лонг была выбрана специально на самом пике USD в 2011 году, чтобы заодно проверить  стратегию перезаходов.




USD-RUB 11-12

Уровни для лонга  от 10 до 50, уровни профита от 10 до 1000, шаг 10. В итоге получается хорошая такая матрица, мощная.Т.е. обсчет начинается с стратегии 10-10, т.е. покупка  каждые 10 пунктов снижения, продажа через 10 пунктов профита. Прогоняется весь файл, подсчитывается доход по закрытым сделкам и что очень важно высчитывается размер максимальной позиции на данном временном периоде. Далее берется стратегия 10 - 20 и так далее.....  

Включили и ушли пить кофе....пить пришлось 4 часа, заодно  и поели.  

Statistic

Результат не то, чтобы не оправдал идею номер один или два, он просто послал всю стройность нашей логики туда, куда Макар телят не гонял :)). 

Statistic_res

Итог: Если бы вы торговали 3 октября прошлого года по стратегии 10 - 590 (покупка каждые 10 пунктов, продажа при достижении профита равно 590 пунктов), то можно было бы заработать почти 930 000 рублей и это при условии, что вы 11 месяцев назад просто запустили робота и больше не думали ни о ТА, ни о ФА ))

Вот такой результат! Конечно можно критиковать её в том, что мы используем минутные свечи, а не тики, но чтобы обработать тики и такую матрицу пришлось бы ждать уже наверное 240 часов, а погрешность результата снизилась бы несущественно.

Вывод: Можно торговать по стратегии 20-30 или 20-40, но все до чего вы дотянетесь это 266 и 271 место соответственно, даже такая стратегия тихоход как 30- 330 вас обгонит при явно меньшем риске.

Удачи и голосуй за нас 2stocks.ru




  • 1
Опять старая тема, прочитало много, а мнений нет или вообще не интересно данное изыскание.

(Deleted comment)
Конечно, осталось совсем немного, провести дополнительный тест и потом разошлем обновление робота. Думаю, это станет очень полезным допом, для повышения производительности :)

Очень интересное исследование! В профите уже учтена комиссия?
Хотелось бы результат увидеть в виде графиков зависимости профита от шага перезахода для всех значений шага сетки от 10 до 50, т.е. 5 линий на графике
(Зависимость Profit от Profit_1_Transaction для набора значений Interval)

Если правильно понял, то для пары usd/rub (что торгуется в районе 30-32 рублей) лучший результат получился при шаге сетки одна копейка (0.01) с перезаходами через полрубля (точнее 0.59). Вроде логично.

В газпроме на пиле обычно по такой же схеме с перезаходами работаю - с шагом сетки примерно 0.15 и перезаходами через 0.5 (это в рублях при цене порядка 160р. за акцию). Если это в пункты по обсуждаемому фьючерсу UsdRub пересчитать, то получится стратегия 30-100.
.. Шаг сетки 0.15, потому что вручную заявки чаще не удобно ставить. Перезаходы через полрубля, потому что краткосрочно, а дневной размах небольшой - 2-3 рубля где-то.

Нет, комиссия не учтена.
Backtest и результаты (в формате excel), будут доступны в новой версии робота. Если вы наш клиент, то сможете на основе тестов построить любые графики.

Что касается пары, то сегодня опишу принцип выбора стратегии и тестируемого интервала. Это очень важно!

По ГП не все так однозначно, как кажется и даже влияние дневного размаха слабо. Сегодня проводим тест на нем за 15 месяцев.

В первом пункте вы сами сетовали на большую комиссию при малом шаге перезахода, поэтому хорошо бы учесть это.

Не, не ваш клиент, но с интересом читаю блог. А график предлагал для оценки насколько монотонно растет прибыль с увеличением шага перезахода.

Ну если вы с контракта получаете 590 рублей, какова тут доля комиссии и важна ли она, если цена его 2 рубля за круг или около того. 2 рубля разделить на 590 - 0,03%. Малозначительно. Но соглашусь с вами, что при увеличении перезаходов, доля повышается и этот фактор уже надо учитывать. Спасибо за дельный совет, надо добавлять как опцию )).

"и что очень важно высчитывается размер максимальной позиции на данном временном периоде" - очень верно. Эффективность системы надо оценивать не по общей прибыли, а по общая прибыль / максимальное количество одновременно открытых контрактов (= максимальное использованное ГО). Чем меньше INTERVAL тем больше значение знаменателя.

В данном случае система это как автомат АК 47. Грозное оружие в руках профи и большая опасность для новичков. Я оцениваю эффективность системы в других категориях. Для этой системы очень важен выбор точки первого входа, а это человеческий фактор. Т.е. система будет тем эффективнее, чем эффективнее вы сами, но благодаря "размазыванию" риска по сделкам, он позволяет простить многие ваши ошибки.

К примеру, систему сейчас можно загнать в лонг с целью 190 000 по РТС и явно, что уже через некоторое время мы будем справлять поминки по депо, т.к. много признаков того, что разворот близок

Пока набивал свое сообщение, уплетая завтрак, выше уже ваше появилось. Это прекрасно, - провести время за завтраком в вашем интеллектуальном блоге. Спасибо.

О рисках я понимаю. Речь о другом. Допустим у нас есть 400 контрактов и диапазон 29000-33000, который мы хотим ими заполнить, осознавая все риски. Мы можем либо поставить эти 400 контрактов через 10 пунктов. Либо поставить те же 400 контрактов через 20 пунктов, но тогда будет по 2 контракта на каждый уровень. Понимаете к чему я? Во втором случае прибыль с уровня будет в 2 раза больше. Вот поэтому и надо нормировать на число задействованных контрактов.

Edited at 2012-09-23 08:08 am (UTC)

Спасибо за доброе слово и вам приятного аппетита ))

Ваша мысль интуитивно понятна, но надо обдумать подробнее. Постараюсь отписаться к вечеру...

Edited at 2012-09-23 08:27 am (UTC)

Вот и ответ.
Собственно вы правы отчасти, но...неизвестно какая стратегия по перезаходам. А система нацелена именно на это. Если вы закрыли 2 контракта, то перезайдете обратно на 20п ниже. Вопрос только дадут ли вам эту цену в итоге.

Согласен, для учета этого можно просто "нормировать" прибыль на INTERVAL (а именно, умножить на него).
Ведь чтобы заполнить диапазон 29000-33000 с шагом 10 пунктов, необходимо задействовать 400 контрактов. То же, но с шагом 20 пунктов, потребует уже контрактов в 2 раза меньше - 200, и так далее. Следовательно прибыль лучше нормировать на максимальное количество контрактов, необходимых для заполнения диапазона. Тогда разница между лучшим и худшим результатом, приведенным в таблице, составит уже не 10 раз, а 2 раза. Только надо все же еще и комиссию здесь учесть.

Конечно, вы правы )). Просто когда "пол" цены близко, то можно и заходить не через 30, как позволяло бы депо в крайней верхней точке, а через 10. Кроме того, надо рассматривать систему, еще и как генератор прибыли от перезаходов, которая постоянно реинвестируется. К примеру, мы начали этот год с суммы Х, а теперь она 2,5Х, хотя рынок никуда особенно не сдвинулся в годовом выражении. Т.е., к примеру, год мы начинали с заходов через 20 п, а теперь с легкостью можем позволить 10.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account