Инвестиционная Кухня

идеи прогнозы события

Previous Entry Share Next Entry
На падении покупать, на росте продавать!
cowperwoods
Вот такая нехитрая стратегия, которой мы пользуемся. А то носятся все со своими граалями. Заявляю официально - грааля нет, как и нет Индиана Джонса. Это всего лишь фильм, фантазия.  А вот что точно есть, так это необходимость ждать, терпеть, анализировать, читать и принимать решения. Если хочешь зарабатывать придется этим заниматься, хочешь ты или нет.

Вчера в провели первое тестирование "backtest"-функции нашего робота Alfa-Pulse. Работает она просто. Берем котировки (минутки) с сайта финама, подгружаем стратегию, получаем результат в виде excel файла. 

Для опыта выбрали фьючерс РТС (9.12) с 16 апреля по текущий момент (чуть больше 4 месяцев).

Стратегия 100 + 100 

Результат - 1 681 700 пунктов прибыли или около 1 млн рублей.
Максимальное количество набранных контрактов  201 (или 2 млн гарантийное обеспечение).

Стратегия 300 + 300 (наша обычная стратегия)

Результат сразу скромнее - 731 000 пунктов прибыли или около 400 000 рублей
Максимальное количество набранных контрактов  81 (или 700 тыс. гарантийное обеспечение).

Конечно выбранный диапазон не самый удачный в плане использования стратегии, так как начали покупать от 1550 по РТС, когда падение только начало развиваться, но данные показательны для "прямого" применения стратегии. Кроме этого, следует отметить, что в апреле практически отсутствовали объемы на  фьючерсе РТС 9.12. В реальном использовании стратегия показывает результаты, которые лучше чем backtest. Кстати и еще одна идея. Обратите внимнаие на стратегию 100+100. Те кто имеет хороший капитал, увеличивают его намного быстрее. Лишнее подтверждение - "Богатые богатеют, бедные беднеют."

Пока продолжим работать над обработкой, проверкой и выводом данных, потом разошлем новую версию робота нашим клиентам. В будущем планируется еще прикрутить систему анализа. Будет анализироваться размер депо, задаваться стратегия покупок и вычисляться уровень последней возможной покупки по системе.



По портфелю:

фРТС: Продолжаем неспешно покупать. Вчера купили все до 141 500, сегодня утром купили все до 139 000 и заполнили пропуск до 141 500 (более гибкое и  доходное использование стратегии). Следующие покупки будем пробывать уже от 138 000. Доход среды с помощью робота Alfa-Pulse составил 3000 пунктов (5 перезаходов). Стратегия (300+300).

фГП: Сегодня покупаем до 15500. Прибыль среды 0,2%. Стратегия (20+30).



  • 1
а за 7 лет какие разалты?
а какое правило выхода?

Edited at 2012-08-30 08:50 am (UTC)

Ну а где вы минутки за 7 лет найдете )). Максимально пока есть минутки за полтора года это по акциям, а по фьючам только актуально 4 месяца брать

почему 4 месяца
по фьючам с 2005 года есть не то что минутки, но и тики.

где взять тики фьючей? У финама в архиве?

Да и в любом случае их же склеивать придется.

уже есть склеенные же.

пожалуйства дайте ссылку на склейку

какой период тестировали, какое проскальзывание
какая максимальная системная просадка

Бэк тест пока в работе, проверяем результаты. Так что как будет детальная информация, напишу в блоге.

Пока тестируем без проскальзований. Т.е. заход в позу каждые 100 п. выход каждые 100 п. В общем по стратегии.

Максимальную просадку обязательно сделаем.


я тестирую в амиброкере,
там сразу вся подробная инфа )

а без проскальзываний ага - у меня тоже мегапрофиты на мелком фрейме,
вот только это далеко от реальности, к сожалению.
в теории профит, а на практике комиссия да проскальзывание всё съедят.
часто так бывает

Edited at 2012-08-30 10:17 am (UTC)

У нас пока ничего не съедается. Кроме того, зачем использовать эту стратегию в прямом виде, если только у вас очень большое депо. Голова нужна разумная...

Я же написаль это не грааль. Это просто автомат, делающий большой объем работы по перезаходам. Особенно он хорош сейчас в текущем боковике, да и в ближайшем будущем будет актуален....надеяться на супер тренды аля 2005-07 гг пока не приходится.

уфф ну вы что)
в списке тикеров просто RTS

я вообще все котировки качаю с помощью проги
с сайта cognitum-research.com
так что нету прямой ссылки)

"уфф ну вы что) в списке тикеров просто RTS" Вы имеете ввиду, что просто взять индекс и на его базе обсчитать?

у финама есть склеянный фьюч.
он есть в списке фьючерсов ФОРТС.
всё.

Спасибо, потестируем на нем за 1,5 года

Самое интересное тут тест за 2008 год - с планками с стоп торгами.
Собственно, у данной стратегии это самое слабое место - большие гэпы вниз, или направленный рынок вниз.

А как вы формулируете правило для перезахода, после успешного выхода ?
Я видел ваши логи - у вас идет продажа, скажем, по 100000, а потом покупка по 100000 на той же минуте, т.е. по сути работа на комиссию брокера - не думали эту часть оптимизировать ? Например, разнести по времени или по цене точку входа и выхода ?

Отвечу вечером полностью. Вот только не понял, где вы такие логи нашли? У нас каждая сделка с положительным мат.ожиданием. Продаем только тогда, когда профит есть минимум в 300п., применительно к фРТС.

В общем мой вопрос к вам остается в силе, по поводу логов?
Что касается слабых мест, мы про это и пишем в стратегическом руководстве, если вы его читали. Это мы называем моноволнами. Как правило они быстры и глубоки. Защита от них - покупка опционов.

Edited at 2012-08-31 03:56 pm (UTC)

1. Мат.ожидание и трейдинг это отдельная тема.
Обычно вообще принято писать что-то в духе "у меня стоп 500, а тейк 1000" - поэтому дескать мат. ожидание положительно. Естественно, что такого рода рассуждения к мат.ожиданию никакого отношения не имеют и ещё меньше говорят о робастности системы.
В вашем случае, например, стоп на порядок ( на два ? ) превышает тейк, что не мешает ей иметь положительное мат.ожидание.
У неё слабость как раз в том, что на маржируемых инструментах как ФРТС можно не дождаться реализации этого самого +ожидания.
Поэтому я и предложил вам протестить её на 2008 годе, на максимально негативном сценарии для неё.

2. По логам сделок - у меня возник вопрос по примерно такой ситуации:
10:00 buy @100000
10:05 sell @100300
10:06 buy @100300
Т.е. по 100300 идёт две сделки в разную сторону одна за другой с небольшим интервалом.
"... т.е. по сути работа на комиссию брокера - не думали эту часть оптимизировать ? Например, разнести по времени или по цене точку входа и выхода ?"

Уважаемый endejado!

Я действительно не понимаю о каких мы логах говорим. Понимаете, такого просто нет в природе, то что вы под п.2 описали.

Система работает просто. Покупка каждые 300 п снижения фьючерса, продажа каждые 300 п. роста. Т.е. к примеру то, что куплено на 140 300, продано будет на 140 600, а то что куплено на 140 000, будет продано на 140 300. Я не понимаю, что вы имеете ввиду.

Что касается п.1, то почему вы считаете, что можно не дождаться.

1. Не надо покупать по верхам, т.е. ГП на 350, РТС на 2500 и все будет нормально. Система рассчитана на то, что вы понимаете, что делаете, а не на обезьяну с гранатой. Если бы она была рассчитана на обезьяну, то её цена была бы не 6 тыр, а 6 000 долларов.
2. В случае, если мы не исполним заявки в старом фьюче, мы просто в новый перейдем.
3. Согласно стратегии, сделка закрывается только тогда, когда выходит в плюс. Это говорит о том, что мат.ожидание положительное. Простыми словами, покупая по сетке на этапе движения цены вниз, вы размазываете риск также по сетке, тонким слоем. Да одна сделка может принести только 300 п., зато на другой цена может застрять. Для примера посмотрите сколько сделок с прибылью 300 п. можно было провести на уровне 142110

Я хочу вам задать еще раз вопрос. Вы вообще читали стратегию? Как работать с ТА, ФА, как строятся основные уровни, промежуточные и прочее?

Отличная стратегия 100+100, но о-очень резкая, выносит в минус при малейшем чихе, нервы из стали нужны. Кстати о просадке если набрано 200 к через 100п значит против позы пройдено 20000 п со средней 10000 просадка без учета перзаходов 1млн 200тыс и это на депо в 2 млн, легко не дожить до профита, если нарвешься на маломальский тренд.
В сиу что-то невероятное творится при такой нефти и евро похоже заложили в цену отказ от куе.

Да уж на 100+100 было бы весело поработать. Скоро будем делать рассчеты, чтобы попробывать такую тему в опционном коридоре.

Что касается СИУ, то пока развод публики, не более. Вроде и из треугольника вышли и объемы есть. Рубль гонят вверх, т.к. вроде и австралиец стал сдавать позиции. Но ТА индекса доллара, пока говорит, что все эти движения не более чем коррекция к росту.

Так что пока не думаю, что уже начался тренд к 40, будем еще ниже и по идее это должно быть очень резко произойти.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account